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计算掉期汇率,掉期汇率是什么意思

计算掉期汇率

访客2023-11-01汇率58

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1、掉期汇率报价即掉期点＝远期汇率-即期汇率；若为正值则掉期升水，负值则掉期贴水。

2、以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

3、掉期率公式可分为：S——即期汇率；I1为计价货币利率；I2为基础货币利率；T——天数；D——掉期率。

1、以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

2、解：港商可进行1月对3月的远期对远期掉期交易：买入1月期的100万欧元，并卖出3月期的100万欧元。

3、一种方案是作远期交易：即与银行签订远期买入200万欧元的协议，远期美元贬值，远期汇率EC/USD5200，200万欧元需要美元2000000*5200=304万美元。

以利率差的观念为基础的计算公式为：掉期率计算= （远期汇率－即期汇率）/ 即期汇率 × 360/ 远期合约天数。以利率平价理论为基础的计算公式为：掉期率=远期汇率－即期汇率。

客户做即期至1个月的择期交割。由于即期至1个月远期价格的变动基本是线性的，因此只需比较即期汇汇率和1个月的远期汇率，按孰差原则给客户报价。

再在伦敦兑换成港币，减去成本，即为获利：1000万*1/7500*0.64*1200-1000万=748371港币 2。

该率就是换汇率。掉期率本身并不是外汇交易所适用的汇率，而是即期汇率与远期汇率或远期汇率与即期汇率之间的差额，即远期贴水或升水。掉期率与掉期交易的关系是：如果远期升(贴)水值过大，则不会发生掉期交易。

即期掉次日掉期的第一个到期日在即期外汇买卖起息日(即后天)，第二个到期日是将来的某一天(如即期掉1个月远期，远期到期日是即期交割日之后的第30天)。

对外汇企业来说，外汇收付期限和交割日一般比较难确定，但按时按量进行交割是远期外汇交易的基本要求。目前，企业可以利用择期外汇交易来规避汇率风险。展期或者注销需另外缴纳额外费用，增加了套期保值的潜在成本。

这意味着：用掉期率报价时，要用即期汇率去算远期汇率时，应该直接相加或交叉相减（点数是小/大点，为加；点数是大/小点，为减）。

就是将即期汇率减去相应基本点就可以了。掉期率指某一特定的货币，其远期汇率与现货汇率的差异，或正面或负面，通常以点数代表。其实“掉期率”来自两种交易货币之间的“利率水平差”。

—掉期率。在上述公式中，若计价货币利率大于基础货币利率，其利率差为正数，此时远期汇率减其即期汇率大于零，称之为升水；若计价货币利率小于被计价货币利率，其利率差为负数，此时远期汇率减其即期汇率小于零，称之为贴水。

这个简单啊，185/198表示远期升水，要对准即期汇率的后三位再加升水。以此类推，如果是85/95就要对准即期汇率的后两位再加。

这时的汇率计算方法是比较掉期率中竖号左右的数字：如果左低右高，则将即期汇率的竖号左右的数字分别加上掉期率中相应的竖号左右的数字；如果左高右低，则将即期汇率的竖号左右的数字分别减去掉期率中相应的竖号左右的数字。

即期价格美元兑人民币=5，远期价格6，那么掉期点就是6-5=0.1=1000bp。在成熟衍生品市场中，无套利环境下，这个掉期点应该反映的是两种货币的利率差，也就是利率平价。

掉期汇率报价即掉期点＝远期汇率-即期汇率；若为正值则掉期升水，负值则掉期贴水。

掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1)，其中SPOT为即期汇率，R1为美元利率，R2为欧元利率。掉期点=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.0348 由于美元利率高于欧元利率，因此远期美元对欧元贴水。贴水点是348点。

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