两个基金相关性怎么算，基金相关性多少合适

相关性分析怎么做

1、数据录好后，在spss菜单里选择选择：数据——加权个案，在弹出的的对话框里把频数选入加权变量的框里，如下图：然后确定，这一步是做卡方检验前必经的步骤。

2、以下是一些基本的步骤，展示如何使用SPSS进行李克特量表的相关性分析： 打开SPSS软件并创建新的数据文件。 在数据文件中，创建两个变量，分别表示两个李克特量表。 将数据导入到新创建的数据文件中。

3、简单相关分析中SPSSAU一共提供三个相关系数，一个是pearson相关分析，一个是spearman相关分析，最后一个是kendall相关系数。

如何计算基金收益率的时序相关性?

由于所要计算的是投资于基金短期收益率，因此我们选用了当期收益率的指标。当期收益率R=（P-P0+D）/P0 市价P初始购买价P0 初始购买价格P0小于当期价格P，基金持有人的收益率R处于理想状态，R的大小取决于P与P0间的差价。

当日收益率：表示基金当天实现的收益率，计算方式为（基金单位净值-基金前一天单位净值）/基金前一天单位净值。单位净值收益率：表示基金从成立至今实现的累计收益率。

基金收益率=(卖出净值-买入净值)/买入净值×100%，或者，基金收益率=持仓收益/买入时的市值×100%，简单来说利润除以投资者买入时的本金就是持有收益率，收益率=收益/申购金额×100%。

首先，我们需要了解什么是基金收益率。基金收益率是指投资者在一定时间内所得到的收益率，通常用百分数表示。计算基金收益率的公式是：（当前份额净值-上期份额净值+分红）/上期份额净值*100%。

首先，计算基金的累计回报率。累计回报率指投资者在持有基金期间所获得的总收益率，包含基金价格上涨、分红等因素。

预期收益的协方差和相关性,是怎么样的?

协方差是一种统计指标，用于衡量投资组合中特定投资项目相对于另一投资项目的风险。流行的观点是投资组合中两个项目的收益率的相关程度。正数表示两种产品的收益率增加，另一种产品的收益率也增加，收益率的变化方向相同。

协方差与相关系数的正负号相同，但是协方差是相关系数和两证券的标准差的乘积，所以协方差表示两种证劵之间共同变动的程度。

解：A股票的预期收益率 ＝（3%＋5%＋4%）/3＝ 4%B股票的预期收益率＝10%×30%＋5%×40%＋8%×30% ＝ 4 方差计算公式 例：求43，45，44，42，41，43的方差。

资产组合的方差不仅和其组成证券的方差有关，同时还有组成证券之间的相关程度有关。

协方差定义1：变量xk和xl如果均取n个样本，则它们的协方差定义为 ，这里 分别表示两变量系列的平均值。协方差可记为两个变量距平向量的内积，它反映两气象要素异常关系的平均状况。

基金组合内的基金相关性越低越好?

基金相关系数是指各基金之间的联动性，一般来说，相关性越高，基金的联动性越高，反之，基金的相关性越低，其联动性越低。

对比基金之间的相关性。相关性越高代表持仓重复性越高。相关性越低代表着重复性越低。一般来说组合里面的基金相关性越低越好。市场方面，上涨指上涨0.04%，收报3442点。深证指数上涨0.28%，创业板上涨0.54%。

基金净值越低买越好，净值越低说明投资者的成本越低，成本越低投资者承担的风险也就越小，不过需要注意的是投资者要选择优质的基金，若不是优质的基金，那么基金净值低不一定是好事，基金可能因为业绩问题触发清盘风险。

多只基金确实能起到平摊风险的作用，但组合内的基金也不是越多越好。对于朝九晚五的上班族来说，时间和精力都有限，如果选基过多，很可能没有足够时间管理，导致亏损。这里建议，购买的基金最好在5支以内。

对于资金量较大的投资者来说，尤其要注重适度分散投资。所谓分散，既包括在不同的基金类型之间进行分散，也包括在不同基金公司的产品之间进行分散。对于组合投资而言，所选择基金之间的相关性越低，就越能够有效分散风险。

投资组合理论认为，选择相关性小，甚至是负相关的证券进行组合投资，这样会降低整个组合的风险(波动性)。就是通过投资于不同的基金品种，实现整体的理财规划。

基金与证券市场的相关性怎么衡量

一般而言，当股市呈现上涨态势时，涉及到股票投资的基金（如股票型基金、偏股型基金）的净值就上涨，反之，则下跌；同理，债市上涨时，债券基金的净值一般来说也会上涨。

基金简单得多，其本质也是有价值的证券，但它更接近投资证书。通俗地说，你手里有闲散的资金，却不能投资。

证券基金指数则是用来衡量证券市场表现的工具。它通常由一组代表市场的股票组成，例如上证综合指数、深证成指等。根据这些股票的价格和交易量变化，计算出一个数值，反映整个市场的涨跌情况。

窄基指数主要有医药、白酒、军工、证券、银行、地产等。基金和股市之间的关系是怎么样的？总体上来讲，基金是受股市影响的，股市的变化会导致基金的变化。

基金业绩与股票市场表现密切相关：基金的收益水平与股票市场的整体表现密切相关，基金业绩的好坏通常会受到市场环境的影响。

机构投资者是指符合法律法规规定可以投资证券投资基金的注册登记或经政府有关部门批准设立的机构。 在证券市场上，凡是出资购买股票、债券等有价证券的个人或机构，统称为证券投资者。

投资组合的相关系数怎么算?

1、其计算公式为：相关系数总是在-1到+1之间的范围内变动，-1代表完全负相关，+1代表完全正相关，0则表示不相关。协方差是一个用于测量投资组合中某一具体投资项目相对于另一投资项目风险的统计指标。

2、相关关系是一种非确定性的关系，相关系数是研究变量之间线性相关程度的量。由于研究对象的不同，相关系数有如下几种定义方式。简单相关系数：又叫相关系数或线性相关系数，一般用字母r表示，用来度量两个变量间的线性关系。

3、相关系数为1，说明两个资产完全正相关。相关的知识点。

4、计算公式为相关系数=协方差/两个项目标准差之积。相关系数：度量两个随机变量间关联程度的量。相关系数的取值范围为(-1，+1)。当相关系数小于0时，称为负相关；大于0时，称为正相关；等于0时，称为零相关。