基期汇率和即期汇率一样吗,已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1

基期汇率和即期汇率一样吗

不一样。

已知纽约外汇市场即期汇率为USD1/CHF=1.5340,三个月远期瑞士法郎贴水30点。又知1

即期汇率为USD1/CHF=1.5340,远期汇率美元升水USD1/CHF=(1.5340+0.0030)=1.5370即期利率高的货币瑞士法郎贴水,利率差6.5%-5.1%=1.4%(1)掉期成本率:0.0030*4/1.5340=0.78%,小于利差,抵补套利可以获利.(2)操作:将美元即期兑换成瑞士法郎,进行三个月投资,同时卖出三个月瑞士法郎投资本利的远期,三个月后瑞士法郎投资本利收回,按远期合同兑换成美元,减去美元投资的机会成本,即为获利:1000000*1.5340*(1+6.5%/4)/1.5370-1000000*(1+5.1%/4)=1516

美元/瑞士法郎的即期汇率为1.6070/1.6090是什么意思

1.美元/瑞士法郎的即期汇率为1.6070/1.6090,瑞士法郎/美元瑞士法郎的即期汇率为:(1/1.6090)/(1/1.6070)=0.6215/0.6223 美元/瑞士法郎三个月远期点数130－125，美元/瑞士法郎=1.5940~1.5965 瑞士法郎/美元瑞士法郎的远期汇率为:(1/1.5965)/(1/1.5940)=0.6264/0.6274 瑞士法郎/美元三个月远期点数:(0.6264-0.6215)/(0.6274-0.6223)=49/51

设现在外汇市场90天瑞士法郎的远期汇率为$0.5200/SF，但是你预期90天后外汇市场的即期汇率将是$0.5500/SF

你就在90天远期市场上买入美元卖出瑞士法郎，即不考虑美元的资金收益，你能锁定到期时收到瑞士法郎4000/0.5200=7692.31，90天后，市场期限汇率成了$0.5500/SF，那么就可以把远期交割得到的瑞士法郎在即期市场换为美元7692.31*0.5500=4230.77。因此，不考虑美元的资金收益，交易（个人以为不太适合称为投资）的收益为230.77美元，持有期收益率为5.77%（年化约为23.08%）。

某银行报出即期汇率美元／瑞士法郎1.6030—40，3个月远期差价120—130，则远期汇率为

远期汇率:美元／瑞士法郎=(1.6030+0.0120)/(1.6040+0.0130)=1.6150/70

远期差价前大后小,说明是远期升水,汇率相加,小加小,大加大