美元对日元的点差是不是算小数点后2位的,金价国内外价差多少合适

美元对日元的点差是不是算小数点后2位的

　　外汇点差就是交易商买卖货币之间产生出来的差值。举个例子，从图表上看欧元兑换成美元的汇率是1.4502，而美元兑换成欧元的汇率是1.4505，这对货币对的点差是0.0003.　　"点差"∶最小浮动单位，当汇率变化时，点数波动的差值为"点差"。例如美元/日元(USDJPY)由120.00变为121.00时，121.00-120.00=1.00日元，点差为100点。英镑/美元(GBPUSD),由1.0000变为0.9800时，点差为200点(此换算0.0001美元对应点数是1点，这取决于小数点后有几位有效数字）。

金价国内外价差多少合适

国内外金价价差合适在10%左右较为合理。
原因是，国内外金价受到不同的市场供求关系、货币政策、经济形势等因素的影响，因此会存在一定的价差。
然而，过大的价差可能会导致套利行为和资金流动，对金融市场稳定性产生负面影响。
因此，合适的价差应该在一定范围内，既能够反映市场的供需关系，又能够保持金融市场的稳定性。
金价国内外价差的合适程度还与国际金融市场的波动性和金融监管政策有关。
在全球金融市场波动较大的情况下，适当的价差可以提供套利机会，促进国际金融市场的互联互通。
同时，金融监管政策的合理规范也能够有效控制金价价差的波动，维护金融市场的稳定性和公平性。
因此，金价国内外价差的合适程度需要综合考虑市场因素和监管政策，并根据实际情况进行调整。

金价国内外价差合适的标准因市场供需、汇率波动等因素而异。一般来说，合理的价差应考虑运输成本、保险费用、关税以及市场风险等因素。较小的价差有利于促进国际贸易和资本流动，维持市场稳定。然而，过大的价差可能导致套利行为和资本流出，对经济造成不利影响。

因此，合适的价差应在合理范围内，既能满足市场需求，又能维持金融市场的稳定运行。

掉期外汇交易如何计算

　　掉期率报价法与另一种报价法不同，银行首先报出即期汇率，在即期汇率的基础上再报出点数(即掉期率)，客户把点数加到或从即期汇率中减掉点数而得到远期汇率。 　　在掉期率报价法下，银行给出点数后，客户计算远期汇率的关键在于判断把点数加到即期汇率中还是从即期汇率中减掉点数，其判断原则是使远期外汇的买卖差价大于即期外汇的买卖差价，因为作为银行来说，从事外汇交易的利润来源主要就是买入卖出外汇之间的差价，在远期外汇业务中银行所承担的风险要比从事即期外汇业务的风险大，因而也要求有较高的收益，表现在外汇价格上就是远期外汇的买卖差价要大一些。如下例： 　　例3.3 2004年某月一客户向银行询价时，银行用掉期率标价法报出远期英镑价格： 　　Spot 1.7540／50；30-day 2／3；90-day 28／30；180-day 30／20。 　　考虑30-day的远期汇率情况，试用加法，远期汇率为1.7542／53，买卖差价为0.0011，大于即期外汇的买卖差价(O.0010)，可判定加法是对的；再试用减法，远期汇率为：1.7538／47，买卖差价为0.0009，小于即期外汇的买卖差价，判定减法是错的；同理可得出90-day的远期汇率也应采用加法，而对180—day的远期汇率，尝试的结果表明应采用减法。上述结果可重新表述如表1。　　英镑汇价表 　　外汇交易类型 银行买价 银行卖价 　　即期 1.7540 USD 1.7550 USD 　　30-day 1.7542 USD 1.7553 USD 　　90-day 1.7568 USD 1.7580 USD 　　180-day 1.7510 USD 1.7530 USD 　　通过上例可以看出，当银行给出的掉期率斜线前边的点数低于斜线后边的点数时，应把掉期报价的点数加到即期汇率上，此时若是在直接标价法下，表现为远期外汇升水；若在间接标价法下则表现为远期外汇贴水。相反，当银行给出的掉期率斜线前边的点数高于斜线后边的点数，应把掉期报价点数从即期汇率中减掉，此时在直接标价法下,表现为远期外汇贴水，在间接标价法下则表现为远期外汇升水。