判断基金风险的指标（判断基金风险的指标有哪些）

如何衡量基金投资风险

1、常见的基金风险量化指标主要包括：收益率标准差、贝塔系数、最大回撤、夏普比率和跟踪误差等。初入基金投资者，应该根据这些指标来综合分析。什么是收益率标准差？收益率标准差衡量基金每日收益率相对于平均收益率的偏差程度大小，用于度量基金收益的波动程度，基金标准差越大，相应的风险也就越大。

2、基金风险应该如何衡量 查看基金风险评级 对基民来说，查看基金风险评级是最简单易行的风险衡量方法。根据《证券期货投资者适当性管理办法》及《基金募集机构投资者适当性管理实施指引(试行)》等相关规定，基金产品依照其风险水平由低至高划分为RRRRR5五个等级。

3、用统计工具作为风险衡量指标，是一种较好的考察基金风险的的手段，但投资者应当记住，不能仅仅根据一个风险衡量指标来做决策。低的风险衡量指标并不能保证投资的百分之百安全，因为没有任何指标能完全准确地预测基金未来的风险。

怎么识别基金风险?

1、识别基金风险可参考以下几个指标：最大回撤 最大回撤是衡量基金风险的一个重要指标，可理解为可能发生的最大亏损幅度。简单来说是用来描述买入产品后可能出现的最糟糕的情况。在选择基金的时候，可通过最大回撤来过滤掉一些超过自身风险承受能力的产品。标准差 简单来说，标准差就是常说的波动率。

2、基金经理的管理能力和经验是决定基金风险的关键因素之一。投资者应当综合考虑基金经理的业绩表现、从业时间、管理规模等因素，选择经验丰富、管理规模适中的基金经理。费用 基金的费用也是影响基金风险的因素之一。包括基金管理费、销售服务费、托管费等。

3、夏普比率衡量基金的风险收益比，即每承受一单位总风险，可以相较无风险利率产生多少超额收益。因此，夏普比率越大，代表基金的收益风险表现越好。夏普比率 = (基金年化收益率 - 无风险利率) / 基金年化波动率。

评估基金风险的几个指标

1、基金的风险指标主要包括：收益率波动率、贝塔系数、夏普比率、最大回撤率。 收益率波动率：波动率表示基金收益率的变动程度。较高的波动率意味着基金价格的涨跌幅度较大，投资风险相应增加。投资者可以通过观察基金的历史波动率来评估其风险水平。

2、贝塔系数（β）是一种评估证券系统性风险的工具，用以评估某只股票或某只股票型基金相对于整个市场的波动情况。贝塔系数是一个相对指标。贝塔系数越高，意味着基金相对于业绩评价基准的波动性越大。

3、一般收益越高风险也就越大，但是风险越大并不一定代表收益越高，收益除了考虑基金买卖的价差与指数ROE外还可以参考以下两个指标。阿尔法系数 阿尔法系数是基金的实际收益和按照贝塔系数计算的期望收益之间的差额。

4、夏普比率 它是用来衡量金融资产绩效表现的一个指标。我们不用去了解夏普比率的原理、公式，只要知道夏普比率的核心思想就是选择收益率相近的基金承担的风险越小越好，选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。总之，夏普比率越大，说明这只基金的绩效越好。

衡量基金风险的指标是什么?

贝塔系数：贝塔系数是一种评估基金风险与整个市场风险相对比的指标。贝塔系数大于1表示基金的风险高于市场风险，小于1则表示风险低于市场。这一指标有助于投资者了解基金的市场适应性及其风险水平。 夏普比率：夏普比率是一种综合衡量基金风险与收益的指标，反映了基金单位风险所能获得的超额收益率。

夏普比率 夏普比率是可以同时对收益与风险加以考虑的指标，假如夏普比率为1，就是你多承担1份风险，可以获得1的超额收益，投资者可以对比多只基金产品的夏普比率，从而在能够承受一定风险的情况下选出收益比较高的基金。

夏普比率 它是用来衡量金融资产绩效表现的一个指标。我们不用去了解夏普比率的原理、公式，只要知道夏普比率的核心思想就是选择收益率相近的基金承担的风险越小越好，选择风险水平相同的基金则收益率越高越好。总之，夏普比率越大，说明这只基金的绩效越好。

标准差，标准差是指过去一段时期内，基金每个月的收益率相对于平均月收益率的偏差幅度的大小。基金的每月收益波动越大，那么它的标准差也越大。例如，基金A在过去36个月内每月的收益率都是1％，那么其标准差为0。

）最大回撤率 它主要是体现基金的风险控制能力，主要指在特定的周期内，一个人买入基金可能出现的最大亏损。它和风险是成正比的，数值越小意味着风险越小。3）贝塔指数 这个指数想必大家都比较熟悉，我们常说的聪明的贝塔，指的就是贝塔指数。

夏普比率： 基金绩效评价标准化指标（越高越好）夏普比率（SharpeRatio，也叫夏普指数），是诺贝尔奖获得者威廉·夏普根据资本资产定价模型（CAPM）发展出来，用来衡量金融资产的绩效表现的一个指标。

选基金不能忽视的五大风险指标

基金是由一篮子股票组成的，基金在降低个股带来的风险的同时，它本身的风险也是比较大的，这个风险包括了：清盘风险、波动风险、流动性风险等。

通货膨胀风险：长期投资中，通货膨胀是一个不可忽视的因素。即使基金的收益在增长，但如果不能跑赢通胀率，实际上的投资回报可能是负的。总的来说，买基金的风险多种多样，投资者需要根据自身的风险承受能力和投资目标来选择合适的基金产品。

利率风险债券价格与市场利率变动密切相关，且呈反方向变动。债券型基金的平均到期日越长，债券型基金的利率风险越高。信用风险信用风险是指债券发行人么有能力按时支付利息、到期归还本金的风险。一些债券评级机构会对债券的信用等级进行评级。

第不能忽视安全性指标 安全性指标往往不太为投资者所关注，其实它的重要性完全不亚于收益性指标。在某些极端的情况下，货币市场基金仍然可能具备一定程度的风险，在那个时候其安全性高低就会凸现出来。

标准差，是指基金每月的实际回报率相对平均回报率的偏差程度，标准差越大基金的波动就越大 贝塔系数：是基金相对于业绩评价基准收益的总体波动性，它衡量的是基金的系统性风险，如果该系数为1，基金就和市场共同进退，如果该系数为1，市场上涨10%，基金上涨11%，市场下滑10%基金下滑11%。